Crie seu próprio sistema de negociação

Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Crie o próprio sistema de negociação
Pense neles como blocos lego. Sua tarefa é montá-los juntos em uma unidade funcional e coerente e fazê-lo funcionar.
Existem muitas maneiras de fazer isso. Operadores profissionais usam estratégias dinâmicas de seleção de veículos com base no momentum, volatilidade, contração de faixa ou expansão de faixa.
Os investidores usam o modelo baseado em atributos para selecionar ações. Os investidores de valor procuram atributos como p / e, fluxo de caixa, valor contábil e fluxo de caixa de desconto. Com base nesses atributos, eles selecionam as ações para investir. Os investidores em crescimento selecionam o veículo com base em ganhos, vendas ou crescimento de margem ou combinação de fator. Os investidores de impulso selecionam veículos com base no momentum ou na falta de momentum.
Você pode escolher veículos com base em atributos como valor de mercado, tamanho, volume de negociação, preço, propriedade do fundo, compra de insiders, ano de IPO, país de origem, setor, juros a descoberto e assim por diante.
Muitos desses atributos foram estudados até a morte nos últimos 50 anos. Há muitos livros publicados sobre eles todos os anos e a maioria dos atributos conhecidos que funcionam não é segredo.
Devemos selecionar apenas atributos para a seleção de veículos, o que nos dará as oportunidades mais lucrativas.
A seleção de veículos também é uma função da escala de tempo que você deseja negociar. Se você for day traders, os atributos que você procuraria em um veículo serão uma combinação de alto volume de negociações, direção clara, grande intervalo intra-diário e volatilidade suficiente para fazer com que lucros potenciais de negociação valham o risco e a despesa de negociação. Ou pode ser estoque com notícias imediatas que podem levar a movimentos voláteis durante o dia.
Os operadores do Swing procuram veículos que possam movimentar-se explosivamente dentro de 3 a 10 dias. Como um comerciante de swing, procuro motores explosivos como o WLH. Essa é minha principal área de foco para seleção de veículos. WLH é até 15% em 3 dias.
Uma vez que selecionamos o veículo, selecionamos o método de entrada. Que tipo de entrada queremos fazer neste veículo. Breakout, pullback, escalado, cronometrado, etc são algumas das opções de entrada que temos.
Alguns traders usam entradas baseadas em breakouts. Eles compram com base na quebra de N dias. Entradas baseadas em breakouts são muito populares e existem centenas de variações táticas usadas por traders e investidores.
Alguns usam métodos non-breakout como pullbacks para entrar. Mais uma vez, várias centenas de variações são usadas pelos comerciantes.
Mais uma vez, você pode juntar cem maneiras de inserir um estoque, mas o objetivo deve ser claro, para inserir um veículo devidamente selecionado no início de uma etapa potencialmente lucrativa.
A estratégia de saída tem várias considerações.
Sua primeira saída é baseada na falha de configuração de entrada. Isso nos ajuda a proteger nosso capital comercial em caso de falha no sinal de entrada.
Nossa segunda saída é baseada no cumprimento do nosso objetivo de lucro pretendido ou no nível em que o comércio atingiu seu objetivo.
Como uma observação geral, descobri que os operadores profissionais tendem a sair em força, enquanto os investidores comuns saem em fraqueza e muitas vezes estão muito atrasados ​​nas saídas.
As estratégias de seleção de risco são projetadas para gerenciar o risco de perda de capital, evitar perdas catastróficas, gerenciar o risco de posição aberta, aumentar os retornos pelo uso de alavancagem ou diminuir a volatilidade dos retornos.
Sua estratégia de risco determina quanto você arriscará por posição. Quantas posições totais você terá. Quais condições de configuração levarão a você arriscar montantes mais altos ou reduzir riscos.
Para exatamente o mesmo veículo, entrada e saída um comerciante pode fazer 5 a 10 laços mais lucro no comércio, se ele arrisca maior quantidade.
Todos esses elementos do mix de negociação são igualmente importantes e precisam ser analisados ​​em sua totalidade. Quando todos os elementos são reunidos corretamente, você tem um sistema comercial lucrativo. O processo é iterativo e testando e testando de volta, e negociá-los em tempo real ao longo de anos pode ajudá-lo a ajustar cada elemento do mix.
É assim que a maioria dos traders desenvolve seus métodos de negociação. No começo eles baseiam seu método baseado nas idéias de outra pessoa, mas à medida que fazem mais negócios, eles mexem em várias variáveis ​​na seleção de veículos, entradas, saídas, riscos e desenvolvem seu próprio estilo.

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Passo a passo para criar seu próprio sistema de negociação.
Não é fácil encontrar o seu próprio estilo de sistema de negociação. Gastar um longo tempo, um monte de dinheiro. Pesquisando em torno da internet. Tente e erro. E não é uma garantia que você vai definitivamente encontrá-lo. Você já experimentou algo assim ?
Por que você não cria seu próprio sistema de negociação?
Antes de fazê-lo, primeiro você tem que pensar em sua mente que os indicadores escolhidos são os melhores. Você quer o melhor resultado?
Após o gráfico aberto. Escolha o par onde você quer que o sistema tenha o melhor desempenho.
Faça a melhor configuração um por um dos indicadores. Note que você não tem que anexar muitos indicadores no gráfico, apenas um mesmo nada é suficiente se você acha que é o que você quer.
Faça isso se você se sentir feliz quando você vê a aparência do gráfico que você fez. Pelo menos ele irá ajudá-lo na negociação. Ele não faz você entediado quando a ficar na frente do gráfico.
Siga os passos abaixo:
Faça você melhor configuração para o seu novo sistema.
Clique em "OK". E veja o resultado. Ou repita novamente, até obter a configuração perfeita.
Clique na seta no modelo de tabulação.
Clique em "Salvar". Seu Sistema de Negociação foi criado. Não se esqueça de usar as ferramentas BT para conhecer o desempenho do seu novo sistema.

Como criar um sistema de negociação mecânica.
Até agora, ensinamos como desenvolver seu plano de negociação. Também discutimos como é importante descobrir qual tipo de operador forex você é.
Agora é hora de ensiná-lo a adicionar um pouco de carne ao seu plano de negociação, mostrando como criar um sistema de negociação forex.
Sistemas de negociação mecânicos são sistemas que geram sinais de negociação para um comerciante tomar.
Eles são chamados de mecânicos porque um comerciante vai levar o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados.
Se você fizer uma pesquisa simples no Google por "sistemas de negociação forex", encontrará muitas pessoas por aí que afirmam ter o sistema "Santo Graal" que você pode adquirir por "apenas" alguns milhares de dólares.
Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem.
Eles mostrarão supostos “resultados” de seus sistemas perfeitos e farão com que seus olhos se transformem em cifrões enquanto você senta lá e diz para si mesmo: “Uau, eu posso ganhar todo esse dinheiro se eu desse $ 3.000 a esse cara. Além disso, se o sistema dele produzir milhares de pips por semana, poderei recuperar meu dinheiro rapidamente. ”
Devagar vaqueiro. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar o número do seu cartão de crédito e fazer esse impulso comprar.
A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema.
A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade?) É que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica de graça e usar o dinheiro que gastaria. como capital para sua conta de negociação forex.
A terceira verdade é que criar sistemas de negociação mecânicos não é tão difícil. O difícil é seguir as regras que você define quando desenvolve seu sistema.
Esta lição irá guiá-lo através dos passos que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você.
No final da lição, nós lhe daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar como somos incríveis! (Insira uma risada malvada aqui.)
Objetivos do seu sistema de negociação mecânica.
Nós sabemos que você está dizendo: "DUH, o objetivo do meu sistema de negociação é fazer um bilhão de dólares!"
Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de meta que fará de você um trader forex bem-sucedido.
Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir dois objetivos muito importantes:
Seu sistema deve ser capaz de identificar tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitar que você fique com o whipsawed.
Se você conseguir realizar esses dois objetivos com o seu sistema de negociação, terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido.
A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem.
Se você tem um sistema que tem como principais objetivos detectar tendências cedo, provavelmente será falsificado muitas vezes.
Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar serras, então você estará atrasado em muitos comércios e provavelmente também perderá muitos negócios.
Encontre uma maneira de identificar as tendências mais cedo, mas também encontre formas que o ajudem a distinguir os sinais falsos dos reais.
Se você não tem idéia de por onde começar, passe pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns.
Toneladas de comerciantes forex postam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica.

Projete seu sistema de negociação em 6 etapas.
O foco principal deste artigo é guiá-lo através do processo de projetar seu próprio sistema de negociação forex.
Embora não demore muito para criar um sistema, leva algum tempo para testá-lo extensivamente.
Etapa 1: prazo.
A primeira coisa que você precisa decidir ao criar seu sistema é que tipo de trader forex você é.
Isso ajudará a determinar que período de tempo você usará para negociar. Mesmo que você ainda olhe para vários quadros de tempo, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar por um sinal de troca.
Etapa 2: encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.
Como um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os indicadores que podem realizar isso.
Médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.
Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e outra rápida) e aguardarão até que a rápida passe por cima ou por baixo da linha lenta.
Essa é a base para o que é conhecido como sistema de "cruzamento de médias móveis".
Em sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.
É claro que existem muitas outras maneiras pelas quais os operadores de forex detectam tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.
Etapa 3: encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.
Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar falhas, o que significa que não queremos ser pegos em uma tendência "falsa".
A maneira como fazemos isso é garantir que, quando virmos um sinal para uma nova tendência, possamos confirmá-la usando outros indicadores.
Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Estocástico e RSI.
À medida que você se familiariza com vários indicadores, encontrará aqueles que prefere em detrimento de outros e pode incorporá-los ao seu sistema.
Etapa 4: defina seu risco.
Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada negociação.
Poucas pessoas gostam de falar sobre perder, mas, na verdade, um bom operador pensa no que ele ou ela poderia potencialmente perder antes de pensar em quanto ele pode ganhar.
Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio algum espaço para respirar, mas, ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio.
Você aprenderá mais sobre gerenciamento de dinheiro em uma aula posterior. A gestão do dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve arriscar em um único comércio.
Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em ganho potencial.
Etapa 5: definir entradas e & amp; Saídas
Depois de definir o quanto você está disposto a perder em uma negociação, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá de uma negociação para obter o maior lucro.
Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores se encaixam e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha fechado. Outros gostam de esperar até o fim da vela.
Um dos comerciantes forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até que uma vela se feche antes de entrar.
Ele tem estado em muitas situações onde ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se combinam, apenas para descobrir que, ao final da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!
Tudo é realmente apenas uma questão de estilo de negociação. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e você acabará descobrindo que tipo de profissional você é.
Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada desse trader foi quando a vela fechou abaixo da linha de suporte.
Para saídas, você tem algumas opções diferentes.
Uma delas é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover a seu favor pelo valor de "X", você fará sua parada com o valor de "X".
Outra maneira de sair é ter um destino definido e sair quando o preço atingir esse destino. Como você calcula seu alvo é com você. Por exemplo, alguns traders escolhem os níveis de suporte e resistência como seus alvos.
No gráfico abaixo, a saída é definida em um preço específico, próximo à parte inferior do canal descendente.
Outros optam por ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada negociação.
No entanto, você decide calcular o seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.
Atenha-se ao seu sistema de negociação!
Afinal, você desenvolveu isso!
Só mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, sinalizariam para você sair.
Por exemplo, você pode tornar uma regra que, se os seus indicadores forem revertidos para um determinado nível, você sairá do mercado.
Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o!
Este é o passo mais importante da criação do seu sistema de negociação. Você deve escrever as regras do seu sistema de negociação e segui-lo sempre.
Disciplina é uma das características mais importantes que um profissional deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!
Nenhum sistema funcionará para você se você não seguir as regras, por isso lembre-se de ser disciplinado.
Ah, sim, nós mencionamos que você deveria SEMPRE manter suas regras?
Como testar seu sistema de negociação Forex.
A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para frente uma vela de cada vez.
Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema de negociação e tomar as suas operações em conformidade.
Grave seu registro de negociação e SEJA HONESTO consigo mesmo!
Registre seus ganhos, perdas, ganho médio e perda média. Se você está feliz com seus resultados, então você pode ir para a próxima fase de testes: negociação ao vivo em uma conta demo.
Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta de demonstração por pelo menos dois meses.
Depois de dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente se manter firme no mercado.
Se você ainda estiver obtendo bons resultados, poderá optar por negociar seu sistema ao vivo em uma conta REAL.
Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.