Características do Zorro Desde os anos 1990, os operadores privados podem usar a Internet para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de negociação - a mais popular é a MetaTrader48482 (MT4) - oferecem funções de negociação automatizadas. Mas eles são projetados principalmente para negociação manual e não suportam pesquisa, desenvolvimento e teste sério de estratégias algorítmicas (veja comparação de plataforma de negociação). Consequentemente, os operadores privados normalmente não são bem-sucedidos em negociações automatizadas. E aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas principalmente software auto-escrito. O Zorro é a primeira plataforma gratuita para pesquisa, exploração, desenvolvimento, teste e execução de estratégias algorítmicas para negociar ações, forex, índices, ETFs e outros instrumentos financeiros em um nível sério. Ele pode ser executado como um sistema independente com conexão direta com o corretor, ou como um anexo para uma plataforma de negociação (como o MetaTrader4) que é usado para recuperar cotações de preços e enviar comandos para o corretor. Converter uma idéia de negociação em um sistema de negociação automatizado, testando e negociando é muito mais fácil e rápido com o Zorro do que com plataformas convencionais. Aqui está um pequeno curso de vídeo sobre o desenvolvimento de um sistema simples de comércio diário: lite-C, linguagem de script fácil com a sintaxe C. Extremamente simples: as estratégias requerem apenas algumas linhas de script. Compilador de código de máquina real para backtests rápidos: 8 x mais rápido que MQL4, 100 x mais rápido que Python, 400 x mais rápido que R. String, arquivo e biblioteca de funções vetoriais / matriciais. Evento dirigido: reação imediata sobre os preços. Sem limites: acesso total à API do Windows e DLLs externas. Ponte R: Incluir funções R em negociação, treinamento e backtest. Editor de scripts de destaque da Sytax com janela de ajuda de comando. O código de script pode ser facilmente convertido de ou para outras plataformas. Modo de etapa única para depuração de estratégias comerciais. curso de programação de estratégia lite-C incluído. Indicadores Tradicionais: AC, ADO, ADX, ADXR, Jacaré, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, Preço Médio, Bandas de Bollinger, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Coral, Volatilidade de Chaikin, Lustre Stop, Centro de Gravidade MA, Canal Donchian, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal Alto / Baixo, Haiken Ashi, HighestHigh, Hull MA, Ichimoku, IBS, Canal Keltner, Regressão Linear, LowestLow, MAMA, MACD, MedPrice, Midpoint, MidPrice , / - DI, / - DM, Mom, Período Variável MA, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC, SMA, SMOM, StdDev, Estocástico, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange, TSF, TSI , TipPrice, Ultimate Oscilador, Variância, Volatilidade, WCLPrice, WilliamsR, WMA, MA Zero-Lag, ZigZag. Avançado: Arnaud Legoux Média Móvel, Controle Automático de Ganho, Filtro passa-faixa, Força da Moeda, Valor Beta, Filtro Butterworth, Decimo, Período Dominante, Fase Dominante, Oscilador Universal Ehlers, Fisher Transform, Inversor Fisher, Dimensão Fractal, Filtro Gauss, Filtro Highpass, Hilbert Transform, Exponente Hurst, Kaufman Adaptive MA, Filtro Laguerre, Filtro Lowpass, Filtro Mediana, Média Móvel Adaptável MESA, Índice de Meanness do Mercado, Momento 1..4, Filtro Normalizar, Detecção de Padrões, Correlação de Pearson, Polyfit, Polinômio, Índice de Vigor Relativo , Filtro de Cobertura, Ganho de Shannon, Correlação de Spearman, Análise Espectral. Padrões predefinidos: 2 corvos, 3 corvos negros, 3 no interior, 3 linha greve, 3 fora, 3 estrelas no sul, 3 soldados brancos, bebê abandonado, bloco avançado, Belt Hold, Breakaway, Marubozu de encerramento, escondendo Baby Swallow, Counter Attack, Cobertura Nebulosa Escura, Doji, Estrela Doji, Doji Libélula, Tragelim, Estrela Doji, Estrela da Noite, Cima / Baixo, Lápide, Martelo, Homem Pendurado, Harami, Cruz Harami, Onda Alta, Hikkake, Hikkake Modificado, Pombo-correio, 3 Corvos Idênticos, No Pescoço, Martelo Invertido, Chutar, Chutar Ao Longo, Escada De Fundo, Doji De Pernas Longas, Longa Linha, Marubozu, Matching Low, Mat Hold, Morning Doji Star, Morning Star, No Pescoço, Piercing, Rickshaw Man, Rise / Queda 3 Métodos, Linhas de Separação, Estrela Cadente, Linha Curta, Pião, Padrão Stalled, Sanduíche de Pau, Takuri, Lacuna Tasuki, Empurrão, Tri-Estrela, Único 3 Rios, Lacuna de Upside, Up / Down Gap 3 Métodos. Barras arbitrárias definidas pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil de adicionar indicadores próprios. Data Mining amp Machine Learning Detecção de curva padrão com algoritmo de Freacutechet. Análise de espectro de curvas com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica fuzzy para detecção de pico / vale, cruzamento e padrão. Gerador de algoritmos com regressão logística multivarata (Perceptron). Gerador de Algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmos para negociação de ações de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos de comércio gerados podem ser exportados em código C para outras plataformas. Estrutura de aprendizado de máquina que usa funções arbitrárias de treinamento e previsão R. Função de download para preços históricos de várias fontes. Análise e Otimização de análise de portfólio multi-ativos, multi-timeframe, multi-algoritmo. Alta velocidade de teste: até 100 x mais rápido que o MetaTrader48482. Backtests single-run e stepwise. Simulação precisa do corretor, considerando taxas, margem, spread, swap, slippage. Testes fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Análise Walk Forward (WFA) ancorada e rolante. Usa vários núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquina. Análise de Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e patrimônio aleatórios. Cálculo da Razão de Sharpe, AR, CAGR, R2. Destino de otimização definido pelo usuário. Otimização de parâmetro separado para componentes do portfólio. Análise de robustez / consistência através de oversampling. Deslocamentos de tempo ajustáveis para dados de preços independentes de alimentação. Detrending no preço, sinal ou nível de comércio. Geradores senoidais, de onda quadrada e de ruído para testes de algoritmos. Cálculo ótimo do fator de alocação de capital com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo Tick para precisão, modo bar para velocidade. Download automático de histórico de preços e atualização. Dados de CSV, curva de equilíbrio e importação / exportação de lista comercial para análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos. Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barras, linhas, pontos ou bandas para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos estatísticos para perfis de preço, lucro, temporada e parâmetros. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linhas e símbolos. Estatísticas detalhadas do comércio são exportadas para programas de planilhas. Exportação de dados definidos pelo usuário para arquivos de dados. csv. Simulation amp Trading Engine Vários tipos de ativos (ações, forex, futuros, CFDs, ETFs, opções binárias.) Milhares de corretores (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Diretamente ou via ponte MT4. Software idêntico para teste e negociação garante resultados reprodutíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões definidos pelo usuário e campos de entrada. Suporte de portfólio nativo com vários recursos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolo e parâmetros dependentes do broker. Cronogramas de 100 milissegundos para 1 mês. Manipulação de entrada / saída de comércio com precisão de tiques com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, meta de lucro, bloqueio de lucro, trailing, saída cronometrada. Cobertura virtual: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade total com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gerenciamento de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação de negociação em tempo real (negociação fantasma) para negociação de curva de capital. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo de negociação. Tempo de entrada no comércio ajustável com resolução de milissegundos. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do broker (código-fonte incluído). Abra a interface da API para conexão com serviços de sinal externos. Controle remoto de programas externos, enviando toques de tecla e cliques de botão. Parâmetros de linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Nenhum hardware high-end é necessário em qualquer PC antigo ou notebook barato. Registo automático e reinício contínuo em caso de falhas na Internet ou no PC. Requisitos mínimos: Win XP, Vista, Win 7, 8 ou 10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. Funciona em servidores de nuvem (VPS) com o Windows Server 2003..2012. Versões personalizadas Conceito aberto: todos os formatos de arquivo e estruturas de interface são documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuário. Painéis de controle de comércio personalizados. Versões Zorro personalizadas / reetiquetadas disponíveis mediante solicitação. Licenças de código fonte Zorro disponíveis mediante solicitação. Estratégias Z incluídas As estratégias de autotrading prontas para uso incluem: Z1: Sistema de acompanhamento de tendências com análise espectral. Z2: Sistema de reversão à média com transformador Fisher. Z3: Sistema de negociação baseado em clusters de preços. Z7: Sistema baseado em padrão de preço com algoritmo de aprendizado de máquina. Z8: Sistema de negociação de longo prazo por otimização de portfólio. Z12: Tendência baseada em anticorrelação / sistema de tendência contrária. Não há segredos - algoritmos explicados no tutorial. Requisito de capital baixo (de 500). Negociação financeira tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos, a fim de usar este software para negociação automatizada. Não invista dinheiro que você não pode perder. Zorro News Zorro versão 1.50 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão contém fluxos de dados de volume de mercado e frequência de ticks, um indicador de intensidade de moeda, simulação de modo de preenchimento, backtest de sessões de negociação ao vivo e muito mais novos recursos. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página O que há de novo. Uma tabela de comparação do Zorro vs TradeStation8482 vs Metatrader8482 pode ser encontrada na página de FAQ. Full Time Forex Eu tenho trabalhado 12 horas por dia durante todo o verão, sem tempo para negociar. Rolando para o inverno agora, a coisa desacelerou o suficiente para me dar tempo para o câmbio novamente. Eu tenho procurado por um plano de negociação que só me permite gastar 10 min por dia verificando o mercado, e mais tempo se eu encontrar bons negócios para tomar. Inicialmente, pensava que uma estratégia aberta de Nova York seria o caminho a percorrer, mas muitas vezes preciso sair pela porta cedo para o trabalho, e às vezes quero dormir. Meu pai encontrou essa estratégia para mim, que eu gosto muito, eu chamo de o fractal diário irromper. Ele fez esse vídeo que quase passa por todos os aspectos das regras de negociação. É perfeito porque requer ação às 10h no verão e às 21h no horário de verão. Isso é tempo de montanha. Uma vez que tenho o hábito de verificar o mercado todas as noites, posso continuar a negociar, mesmo naqueles 12 e 14 horas por dia no próximo verão. Como está no gráfico diário, realmente não importa muito se eu não estiver em casa até a meia-noite, duas horas depois que as velas diárias passarem. Então, este é simplesmente o meu vídeo favorito de forex de todos os tempos, e hoje eu estou começando meu diário / blog de forex on-line novamente. Trades não serão tão frequentes, porque é uma estratégia diária, mas aqui está o vid explicando isso. Eu tive tempo de me separar da realidade, aqui em Toronto por quase duas semanas, e fazer meu jogo de forex continuar de novo. Eu fiz pequenos ganhos com os negócios de longo prazo, mas na maioria das vezes, o preço vai do meu jeito 50-60 pips, eu mudo a minha parada para empatar, e eu fico parado. Então voltei minha atenção para algumas estratégias de Scalping. Eu me tranquei na mãe no porão da lei, testando duas semanas de dados para diferentes estratégias e pares de moedas. Voltei para o meu antigo favorito, o Bollinger Band Bounce. Eu usei esse método originalmente no período de tempo de 1 minuto, mas descobri que as pessoas o estavam usando nos 5 minutos, com alguns indicadores RSI e estocásticos adicionados. Eu achei a estratégia funciona muito melhor no gráfico de 5 min. Este é um exemplo de negociações de hoje. Meus resultados de testes de volta foram feitos com piores cenários, 5 horas de negociação por dia. As horas em que me estabeleci eram de oito da manhã às 13: 00h da manhã, ou das 6h às 11h da manhã. Os resultados foram menos de 30 comércios perdendo com os lucros excedendo muito as perdas. Para as 2 semanas atrás testadas eu teria feito 10, dobro meus objetivos. Agora, negociando a estratégia em tempo real, eu faço até melhor do que o meu pior teste. Mesmo com regras praticamente escritas em pedra, o mercado ainda lança bolas curvas que exigem ação diferente. O seguinte é uma imagem do comércio acima, normalmente eu nunca vender até que o preço atinja o centro Bollinger Band. Neste caso, o preço parecia que estava indo para uma reversão, antes de atingir o BB. Acabou chegando ao BB, ao mesmo preço que fechei, mas mais de uma hora depois. O fechamento prematuro não foi causado por instinto nem pressentimento. O preço simplesmente diminuiu, enquanto o estocástico indicou uma condição de compra excessiva. As posições foram fechadas por essas duas razões, mas eu nunca tinha realmente abordado isso em minhas regras. Incluirei minhas regras em um post posterior, quando tiver certeza de que elas estão completas. O que começou como uma maneira simples de estacionar minha conta de forex em um ativo apreciativo impressionante, acabou sendo uma das minhas melhores semanas. Semelhante ao meu começo no forex com a mania de ouro de 2008, quando eu realmente não sabia o que estava fazendo. Desta vez, acho que Silver tem o maior potencial, e acho que devo colocar meu dinheiro em prata. Sem usar margem, interromper perdas ou receber ordens de lucro, apenas à mercê do metal. Eu comecei em 4 de abril. Margem disponível rapidamente excedeu o meu saldo original como a prata apreciada, e foi seguro para colocar um fim de parada até parar de perda enquanto eu dobrava minha posição. Raramente é uma tendência forte o suficiente para permitir que isso aconteça, quanto mais acontecer 11 vezes. Eu acabei perdendo na última negociação ou duas, mas mais apenas a semana, incluindo perdas, minha conta é até 29. A última perda foi uma compra em 11 de abril, parou no dia 12. Foi um negócio perfeito, exceto que eu usei muita margem e tive que manter o stop loss perto demais. Eu comprei quase três vezes o valor em dinheiro da minha conta de negociação, deixando o balanço anterior baixo uma potencial perda de 2,7 capitol. Com certeza preço suficiente apenas caiu abaixo da mínima de balanço anterior, e marcou minha parada, apenas para reverter e exceder minha meta de lucro, alguns dias depois. Minha meta de lucro teria feito um glorioso 10 na minha conta. Isso é ganância falando. Desde então, analisei meu desempenho e decidi que ficaria feliz em ganhar 10 por mês e, ao fazê-lo, posso reduzir meu arriscado capitólio para menos de 2. Mesmo arriscando 1,3 no pregão anterior, eu teria feito 5. A margem seria virtualmente ser 1: 1, então eu poderia optar por não parar a perda e apenas tomar as coisas dia a dia. Há sempre a chance de que um terremoto expõe o núcleo da terra e sua descoberta seja de prata sólida, livre para todos. Mas terei coisas piores para me preocupar do que a minha conta bancária, se isso acontecer. A tendência parece estar de volta aqui hoje, estou de volta em apenas 1: 1 margem e até 2,7 no dia. Hora de começar a pensar em paradas de travamento de lucro. Índice de Força Relativa (RSI) Índice de Força Relativa (RSI) Introdução Desenvolvido J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Sinais também podem ser gerados procurando por divergências, oscilações de falhas e cruzamentos de linhas centrais. O RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que tem sido apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado em alta e baixa de mercado para o RSI. Andrew Cardwell, mentor do RSI de Brown039s, introduziu reversões positivas e negativas para o RSI. Além disso, Cardwell virou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o parabólico SAR, Average True Range e o conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da era do computador, os indicadores da Wilder039 resistiram ao teste do tempo e continuam extremamente populares. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho Médio e Perda Média. Este cálculo do RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos e não valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Ganho de Ganhos Médio nos Últimos 14 Períodos / 14. Primeira Perda Média de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 O segundo cálculo, e os subsequentes, são baseados nas médias anteriores e a perda de ganho atual: Ganho Médio (anterior Ganho Médio) x 13 Ganho Atual / 14. Perda Média (Perda Média Anterior) x 13 Perda de corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização similar àquela usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores de RSI. Para replicar exatamente nossos números de RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder039s normaliza o RS e o transforma em um oscilador que oscila entre zero e 100. Na verdade, um gráfico do RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. A etapa de normalização facilita a identificação de extremos porque o RSI é limitado por intervalo. O RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor de RSI zero significa que os preços se movimentaram em baixa todos os 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não houve perdas a medir. Aqui está uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo de RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores do RSI. Os valores de RS são suavizados após o primeiro cálculo. A perda média é igual à soma das perdas dividida por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a essa suavização, os valores de RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização que 30 períodos e isso afetará levemente os valores do RSI. Os gráficos de estoque retornam 250 dias quando possível. Se a Perda Média for igual a zero, uma situação de divisão por zero ocorrerá para RS e o RSI será definido para 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. Parâmetros O período de retorno padrão para o RSI é 14, mas isso pode ser diminuído para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros de lookback também dependem da volatilidade do security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) está mais propenso a ficar sobrecomprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para a Duke Energy (DUK), uma concessionária. O RSI é considerado sobrecomprado quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Esses níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor atender aos requisitos analíticos ou de segurança. Aumentar o overbought para 80 ou reduzir o oversold para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de overbought acima de 80 e oversold abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou RSI overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30. O gráfico 3 mostra McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque o RSI é baseado nos preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, as ações foram vendidas no final de julho e encontraram apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não baixou assim que a leitura de sobrevenda apareceu. Assentamento pode ser um processo. A partir dos níveis de sobrevenda, o RSI movimentou-se acima de 70 em meados de setembro para ficar sobrecomprado. Apesar dessa leitura excessiva, a ação não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e depois continuou em alta. Mais três leituras de compra excessiva ocorreram antes que o estoque finalmente atingisse o pico em dezembro (2). Os osciladores de dinâmica podem ficar sobrecomprados (oversold) e permanecem assim em uma forte tendência de subida (descida). As primeiras três leituras de compra excessiva prenunciaram consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. O RSI então passou de sobrecomprado para sobrevendido em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura inicial de sobrevenda, uma vez que o estoque finalmente chegou ao fundo algumas semanas depois, por volta de 46 (3). Como muitos osciladores de dinâmica, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para o RSI funcionam melhor quando os preços se movem para o lado dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a negociação da MEMC Electronics entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. O estoque atingiu o pico logo depois que o RSI atingiu 70 e atingiu o limite logo após o estoque atingir 30. Divergências De acordo com Wilder, divergências sinalizam um potencial ponto de reversão não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a garantia subjacente faz uma baixa mais baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra um momentum de fortalecimento. Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra uma alta alta e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento. O gráfico 5 mostra o Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto-outubro. As ações subiram para novos patamares em setembro-outubro, mas o RSI formou picos mais baixos para a divergência de baixa. O colapso subseqüente em meados de outubro confirmou o momento de enfraquecimento. Uma divergência de alta se formou em janeiro-março. A divergência de alta se formou com o Ebay se movendo para novas mínimas em março e RSI segurando acima de sua baixa anterior. O RSI reflectiu menos momentaneidade descendente durante o declínio de Fevereiro-Março. A fuga do meio de março confirmou a melhoria do momento. As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam após uma leitura com sobrecompra ou sobrevenda. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes sinais de negociação, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma tendência forte. Uma forte tendência de alta pode mostrar inúmeras divergências de baixa antes que um top realmente se materialize. Por outro lado, divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e ainda assim a tendência de baixa continua. O gráfico 6 mostra o ETF SampP 500 (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência ascendente contínua. Essas divergências pessimistas podem ter alertado para um recuo de curto prazo, mas claramente não houve reversão de tendência importante. Failure Swings Wilder também considerou as oscilações de falha como fortes indícios de uma reversão iminente. As oscilações de falha são independentes da ação do preço. Em outras palavras, as falhas se concentram apenas no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um swing de falha de alta se forma quando o RSI se move abaixo de 30 (oversold), rebate acima de 30, recua, detém acima de 30 e, em seguida, quebra sua alta anterior. É basicamente uma mudança para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais baixo acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra Research in Motion (RIMM), com RSI de 10 dias, formando uma oscilação de falha de alta. Um swing de falha de baixa se forma quando o RSI se move acima de 70, recua, salta, não excede 70 e, em seguida, quebra sua baixa anterior. É basicamente uma mudança para os níveis de sobrecompra e, em seguida, um nível mais baixo abaixo dos níveis de sobrecompra. O Gráfico 8 mostra a Texas Instruments (TXN) com uma oscilação de baixa em maio-junho de 2008. Em Análise Técnica para o Profissional de Negociação, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Esse também é o nome do primeiro. capítulo. Brown identifica uma faixa de mercado de alta e um mercado de baixa para o RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado de touro (tendência de alta) com as zonas 40-50 atuando como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros do RSI, força de tendência e volatilidade do título subjacente. O Gráfico 9 mostra RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado em alta desde 2003 até 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois passou para a sua faixa de mercado em alta (40-90). Houve um overshoot abaixo de 40 em julho de 2004, mas o RSI manteve a zona 40-50 pelo menos cinco vezes entre janeiro de 2005 e outubro de 2007 (setas verdes). De fato, observe que os recuos para essa zona forneceram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, o RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com a zona 50-60 atuando como resistência. O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice do Dólar dos EUA (USD) durante a sua tendência de baixa de 2009. RSI mudou-se para 30 em março para sinalizar o início de um intervalo de urso. A zona 40-50 posteriormente marcou resistência até uma fuga em dezembro. Reversões Positivo-Negativas Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências pessimistas e de alta. Os livros de Cardwell estão fora de catálogo, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação das divergências de Cardwell difere de Wilder. Cardwell considerou divergências de baixa como fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa são mais prováveis de se formarem nas tendências de alta. Da mesma forma, divergências de alta são consideradas um fenômeno do mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. Uma reversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa e a segurança forma uma baixa mais alta. Essa baixa mais baixa não está nos níveis de sobrevenda, mas geralmente entre 30 e 50. O Gráfico 11 mostra MMM com reversão positiva em junho de 2009. A MMM quebrou a resistência algumas semanas depois e a RSI movimentou acima de 70. Apesar do momento mais fraco com uma baixa mais baixa no RSI, o MMM manteve-se acima de sua baixa anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação do preço anulou o momentum. Uma inversão negativa é o oposto de uma inversão positiva. O RSI forma uma alta mais alta, mas a segurança forma uma baixa mais alta. Mais uma vez, a alta mais alta é geralmente logo abaixo dos níveis de sobrecompra na área de 50 a 70. O Gráfico 12 mostra que a Starbucks (SBUX) forma uma baixa mais alta, já que o RSI forma uma alta mais alta. Embora o RSI tenha forçado uma nova alta e o momentum fosse forte, a ação do preço não confirmou como a alta baixa se formou. Esta inversão negativa prenunciou a grande quebra de apoio no final de junho e o declínio acentuado. Conclusões O RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e dos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilder. Enquanto as interpretações originais de Wilder são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação do RSI a um novo nível. Ajustar-se a este nível requer algum repensar da parte dos chartists tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobrecompra estão maduras para uma reversão, mas o excesso de compra também pode ser um sinal de força. As divergências de baixa ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os gráficos devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências de baixa são realmente normais. Embora o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descartaria o valor de dar mais ênfase à ação do preço. Reversões positivas e negativas colocam primeiro a ação do preço do título subjacente e o segundo do indicador, que é como deveria ser. As divergências de baixa e alta colocam o indicador em primeiro e a ação de preço em segundo. Colocando mais ênfase na ação do preço, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento em relação aos osciladores de momentum. O uso com o SharpCharts RSI está disponível como um indicador para o SharpCharts. Depois de selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o RSI diretamente em cima do gráfico de preço acentua os movimentos relativos à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Digitalizações sugeridas RSI Oversold em tendência de alta. Esta verificação revela ações que estão em tendência de alta com RSI sobrevendido. Primeiro, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta geral. Em segundo lugar, o RSI deve cruzar abaixo de 30 para se tornar sobrevendido. RSI Overbought em tendência de baixa. Esta varredura revela ações que estão em tendência de baixa com o RSI sobrecomprado sendo recusado. Primeiro, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de baixa geral. Em segundo lugar, o RSI deve cruzar acima de 70 para se tornar overbought. Estudo adicional O livro Constance Brown039s leva a RSI a um novo patamar com o mercado em alta e as variações de mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor do RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Trading Professional Constance Brown
Комментариев нет:
Отправить комментарий